백테스팅이란

백테스팅은 효과적인 거래시스템개발의 핵심구성요소입니다. 이는 주어진 전략에 의해 정의 된 규칙을 사용하여 과거에 발생했을 거래를 과거데이터로 재구성함으로써 달성됩니다. 결과는 전략의 효과를 측정하기 위한 통계를 제공합니다.

기본 이론은 과거에 잘 작동했던 모든 전략이 미래에 잘 작동 할 가능성이 높고 반대로 과거에 제대로 수행되지 않았던 전략은 미래에 제대로 수행되지 않을 가능성이 있다는것입니다.

백테스팅에 사용되는 애플리케이션, 획득 한 데이터의 종류 및 사용 방법을 살펴 봅니다.

백테스팅을 위한 몇가지 규칙

• 주어진 전략이 테스트 된 시간 프레임의 광범위한 시장동향을 고려하십시오. 예를 들어, 전략이 1999년부터 2000년까지만 백테스트 된 경우 약세장에서 잘 작동하지 않을수 있습니다. 여러 다른 유형의 시장 조건을 포괄하는 장기간에 걸쳐 백 테스트하는것이 좋습니다.

• 백테스트가 발생한 상황을 고려하십시오. 예를 들어, 광범위한 시장시스템이 기술주식으로 구성된 상태로 테스트되면 다른 부문에서 잘 작동하지 않을 수 있습니다. 일반적으로 전략이 특정 장르의 주식을 대상으로 하는 경우 해당 장르로 범위를 제한합니다.

• 다른 모든 경우에는 테스트 목적으로 큰 범위를 유지하십시오. 변동성측정은 거래시스템을 개발할때 매우 중요합니다. 이는 자기 자본이 특정 지점 이하로 떨어지면 마진 콜을 받는 레버리지계정의 경우 특히 그렇습니다. 트레이더는 위험을 줄이고 주어진 주식에서 쉽게 전환할수 있도록 변동성을 낮게 유지해야 합니다.